Ichimoku Traders Ltd.
Ichimoku
Traden von Umkehrpunkten im Daytrading und Mean Reversion
Neben der Scalping-Strategie des High/Low-Kanals mit Momentum, RSI und Ichimoku-Cloud, kann man ebenfalls sehr gut eine weitere Strategie anwenden: das Handeln der Umkehrpunkte eines jeden Tages.
Wer in M5 z.B. den Euro oder DAX täglich beobachtet, wird feststellen, dass es fast immer 1-2 Maximalpunkte gibt, an denen der Kurs endgültig dreht und seinen Weg in die andere Richtung beginnt. Dies sind die Umkehrpunkte eines Kurses und recht häufig entstehen sie an markanten Widerständen, aktuellen starken Pivotpunkten etc.
Es zeigen sich mehrheitlich zwei Varianten dieser Umkehrpunkte auf:
1. Es kommt zu einer Übertreibung im Kurs, der mit einem langen Spike ausgebildet wird und üblich als „Final Kiss“ bezeichnet wird. Wer also genau diesen Punkte beobachtet und dann günstig in den Kurs einsteigen kann, erwischt einen optimalen Zeitpunkt und kann recht schnell in die Gewinnzone kommen und seinen Trade absichern und laufen lassen.
2. Der Kurs erreicht einen Boden und scheint förmlich brachzuliegen, bevor er nach längerer Zeit seinen Umkehrpunkt verlässt und in die andere Richtung tendiert. Hier hat man die Möglichkeit, relativ ruhig das Kursverhalten zu beobachten; eventuelle Rücksetzer zu sehen und dann nach verlassen dieser Ruhezone in den Trade einzusteigen.
Vorsicht bleibt aber trotzdem geboten, da natürlich auch immer wieder mal versucht wird, den Umkehrpunkt nochmals anzugreifen, bevor er dann endgültig dreht. Hier empfiehlt es sich, den Stop entsprechend über/unter den Drehpunkt zu legen.
Der Vorteil dieser Strategie liegt ganz klar an den starken Wendepunkten, auf die man warten kann und somit nur den Kurs geduldig beobachten sollte, bis sich dieser Wendepunkt aufzeigt.
Es kann sogar vorkommen, dass es mehrfache Umkehrpunkte an einem Tag gibt; aber in der Regel sind die Maximalpunkte in Trendphasen 1-2 mal am Tag zu beobachten.
Manchmal läßt sich bereits in der Vorlage des asiatischen Marktes ein starker Widerstand beobachten, der dann als Drehpunkt bzw Ausgangspunkt für einen stärkeren Ausbruch zu Beginn der London-Session zu erkennen ist. Somit kann man schon recht früh seinen Trade in den Markt geben und nimmt die Bewegung voll mit.
Eine weitere Variante dieser Umkehrpunkt-Strategie ist die statistische Bandbreite, errechnet aus den Hoch-und Tiefstkursen der vergangenen Tage. Sie wird „Mean Reversion“ genannt.
Hierzu werden am besten für Daytrader, die Abweichungen der letzten 5 Tage vom jeweiligen Eröffnungskurs zum Höchst- und Tiefstkurs jeweils als Mittelwert errechnet und dann für den neuen Tag zum Einstiegskurs addiert als obere Bandbreite und subtrahiert als untere Bandbreite.
Als Beispiel kann man den EurUsd von heute nehmen: das statistische Mittel für die obere Bandbreite aus den letzten 5 Tagen lag bei 39,8, also rund 40 Pips ; die untere Bandbreite bei 26,5, also rund 27 Pips; der Einstiegskurs lag bei 1,35888 €.
Somit ergibt sich eine Bandbreite von 1,36290 bis 1,35623. Der aktuelle Höchstkurs lag bei 1,36140 und der Tiefstkurs bei 1,35230. Man kann also anhand dieser Bandbreite eine sehr gut Einschätzung treffen, auf welche Kursentwicklung man achten sollte; wo man eventuell dann Limitorder platziert und ob wichtige Pivotpunkte mit dieser Bandbreite übereinstimmen. Alles andere wird der Markt natürlich zeigen, aber man ist vorbereitet und dies macht es so im Vorfeld planbar.
Hilfreich ist das Anlegen einer einfachen Excel-Tabelle, in die man nur noch den aktuellen Einstiegskurs einträgt und dann der Hoch- und Tiefpunkt errechnet wird; so daß man dann mit vertikalen Alarmlinien im Chart immer alles im Blick hat.
Zur Strategie der „Mean Reversion“ wurde im Dezember-Heft der Trader´s ein 4-seitiger Artikel von Ben Sinterhauf veröffentlicht, der sich noch ausführlicher mit diesem Thema befasst. Bestellen kann man das Heft über www.traders-mag.de oder bekommt es an jedem gut sortierten Zeitschriftenhandel.
Übersicht Devisenpaare nach Börsenzeiten
Hier haben wir mal eine Übersicht eingestellt, damit man sieht, wann man welche Devisenpaare mit höherer oder niedrigerer Volatilität handeln an den wichtigen Devisenplätzen London, New York und Tokyo. Wann welche Börsen öffnen nach MEZ läßt sich am besten immer minutengenau auf dem Wirtschaftskalender http://www.forexpros.de erfahren, wenn man in diesem Metier noch nicht ganz seinen Lebensrythmus eingestellt hat.
London:
High GpbJpy, GpbChf, EurUsd, UsdCad, GpbUsd, UsdChf
Low NzdUsd, AudUsd, EurChf, AudJpy
New York:
High GbpUsd, UsdChf, GpbJpy, GbpChf
Low UsdJpy, EurUsd, UsdCad
Tokyo:
High UsdJpy, GbpChf, GbpJpy,
Low AudJpy, GbpUsd, UsdChf
Wir haben uns hier auf die wichtigen Majors und Hauptwährungspaare beschränkt. Nebenpaare sind meist mit hohen Spreads belastet und daher von den Gebühren nicht mehr für uns interessant, da wir als Scalper sehr schnelle und kurzfristige Trades eröffnen und schließen.
Um einen gleichmäßig volatilen und damit auch umsatzfreudigen Arbeitstag zu gestalten, beschränken wir uns in der London-Session auf den Euro und US-Yen, dazu als CFD oder Futures den DAX. Danach im Übergang mit New York oftmals den Cable und ab den Abendstunden vermehrt wieder den US-Yen, den man bis in die frühen Morgenstunden kurz vor der Eröffnung der London-Session um 9.00 Uhr MEZ handeln kann.
Die Macht der Wolken; oder warum es Widerstände und Unterstützungen gibt
Ein gutes Beispiel, um einmal die Kraft von Unterstützungen und Widerständen im Ichimoku darzustellen, ergab sich heute wunderbar im Chartbild des DAX.
Wie schön zu sehen ist, begann um die Mittagszeit rum ein starker Aufwärtstrend den DAX zu beflügeln und wird hier von den fast vertikalen Wolken nach oben getragen, bis er R1 und dann nach erneutem Luft holen R2 erreicht und mit einem langen Spike wieder eine lange Korrektur ausbildet und im Bereich von 6770 Punkten zum Stillstand kommt, aufprallend auf den Wolken die ihn stützen.
Danach ist gut zu sehen diesmal, wie der erneute Aufwärtstrend sich fast exakt an der Wolke hinauftragen läßt und keine Korrektur in diesen Bereich duldet, bis dann der DAX über den ersten Berg drüber ist und die Unterstützung seine Kraft verliert und der Kurs im Bereich MR2, also dem mittleren Bereich zwischen R1 und R2 ruht. Dann kommt es nochmals zu einer kleinen Bewegung zurück auf R2, die aber dann gegen 20 Uhr ihr Ende hat und wieder fällt und gestoppt wird durch die sich rechts seitlich erhebende Wolke; ein starkes Zeichen, das der Kurs hier für einen Ausklang der Woche bei rund 6811 Punkten sorgt.
Neu im April: Ichimoku-Charts von Samir Boyardan und Andreas Kühlberg
 Produktinformation
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Kurzbeschreibung
‚Ichimoku Charts‘ befasst sich nicht nur detailliert mit dem bewährten, jedoch hierzulande noch nicht allzu weit verbreiteten Trendfolge-Indikator Ichimoku Kinko Hyo, sondern auch derart prägnant mit Börsenpsychologie sowie mit Risiko- und Money-Management, dass sich die Lektüre allein schon deshalb lohnt.
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