Ichimoku Traders Ltd.
daytrading
Starker Jahresauftakt 2015
Am heutigen Feiertag konnten im EurUSD wieder einmal alle Signale des Pricechannels positiv gehandelt werden. Die Stops wurden zu keiner Zeit gefährdet und in der Summe wären rund 183 Pips möglich gewesen.
Traden von Umkehrpunkten im Daytrading und Mean Reversion
Neben der Scalping-Strategie des High/Low-Kanals mit Momentum, RSI und Ichimoku-Cloud, kann man ebenfalls sehr gut eine weitere Strategie anwenden: das Handeln der Umkehrpunkte eines jeden Tages.
Wer in M5 z.B. den Euro oder DAX täglich beobachtet, wird feststellen, dass es fast immer 1-2 Maximalpunkte gibt, an denen der Kurs endgültig dreht und seinen Weg in die andere Richtung beginnt. Dies sind die Umkehrpunkte eines Kurses und recht häufig entstehen sie an markanten Widerständen, aktuellen starken Pivotpunkten etc.
Es zeigen sich mehrheitlich zwei Varianten dieser Umkehrpunkte auf:
1. Es kommt zu einer Übertreibung im Kurs, der mit einem langen Spike ausgebildet wird und üblich als „Final Kiss“ bezeichnet wird. Wer also genau diesen Punkte beobachtet und dann günstig in den Kurs einsteigen kann, erwischt einen optimalen Zeitpunkt und kann recht schnell in die Gewinnzone kommen und seinen Trade absichern und laufen lassen.
2. Der Kurs erreicht einen Boden und scheint förmlich brachzuliegen, bevor er nach längerer Zeit seinen Umkehrpunkt verlässt und in die andere Richtung tendiert. Hier hat man die Möglichkeit, relativ ruhig das Kursverhalten zu beobachten; eventuelle Rücksetzer zu sehen und dann nach verlassen dieser Ruhezone in den Trade einzusteigen.
Vorsicht bleibt aber trotzdem geboten, da natürlich auch immer wieder mal versucht wird, den Umkehrpunkt nochmals anzugreifen, bevor er dann endgültig dreht. Hier empfiehlt es sich, den Stop entsprechend über/unter den Drehpunkt zu legen.
Der Vorteil dieser Strategie liegt ganz klar an den starken Wendepunkten, auf die man warten kann und somit nur den Kurs geduldig beobachten sollte, bis sich dieser Wendepunkt aufzeigt.
Es kann sogar vorkommen, dass es mehrfache Umkehrpunkte an einem Tag gibt; aber in der Regel sind die Maximalpunkte in Trendphasen 1-2 mal am Tag zu beobachten.
Manchmal läßt sich bereits in der Vorlage des asiatischen Marktes ein starker Widerstand beobachten, der dann als Drehpunkt bzw Ausgangspunkt für einen stärkeren Ausbruch zu Beginn der London-Session zu erkennen ist. Somit kann man schon recht früh seinen Trade in den Markt geben und nimmt die Bewegung voll mit.
Eine weitere Variante dieser Umkehrpunkt-Strategie ist die statistische Bandbreite, errechnet aus den Hoch-und Tiefstkursen der vergangenen Tage. Sie wird „Mean Reversion“ genannt.
Hierzu werden am besten für Daytrader, die Abweichungen der letzten 5 Tage vom jeweiligen Eröffnungskurs zum Höchst- und Tiefstkurs jeweils als Mittelwert errechnet und dann für den neuen Tag zum Einstiegskurs addiert als obere Bandbreite und subtrahiert als untere Bandbreite.
Als Beispiel kann man den EurUsd von heute nehmen: das statistische Mittel für die obere Bandbreite aus den letzten 5 Tagen lag bei 39,8, also rund 40 Pips ; die untere Bandbreite bei 26,5, also rund 27 Pips; der Einstiegskurs lag bei 1,35888 €.
Somit ergibt sich eine Bandbreite von 1,36290 bis 1,35623. Der aktuelle Höchstkurs lag bei 1,36140 und der Tiefstkurs bei 1,35230. Man kann also anhand dieser Bandbreite eine sehr gut Einschätzung treffen, auf welche Kursentwicklung man achten sollte; wo man eventuell dann Limitorder platziert und ob wichtige Pivotpunkte mit dieser Bandbreite übereinstimmen. Alles andere wird der Markt natürlich zeigen, aber man ist vorbereitet und dies macht es so im Vorfeld planbar.
Hilfreich ist das Anlegen einer einfachen Excel-Tabelle, in die man nur noch den aktuellen Einstiegskurs einträgt und dann der Hoch- und Tiefpunkt errechnet wird; so daß man dann mit vertikalen Alarmlinien im Chart immer alles im Blick hat.
Zur Strategie der „Mean Reversion“ wurde im Dezember-Heft der Trader´s ein 4-seitiger Artikel von Ben Sinterhauf veröffentlicht, der sich noch ausführlicher mit diesem Thema befasst. Bestellen kann man das Heft über www.traders-mag.de oder bekommt es an jedem gut sortierten Zeitschriftenhandel.
Erfolgreiche Konfigurationen für MT5
Anbei sehen Sie zwei erfolgreiche Chartkonfigurationen und Setups für den ECN-Handel im neuen MT5. In der Regel werden gängige Indikatoren und Hilfsmittel benutzt, die bereits im MT5 vorhanden sind. Kleinere Hilfstools, die ich genau benenne, können direkt über die mql5-Bibliothek in den Chart kompiliert oder durch Kopieren in den Ordner /mql5/indicators, nach einem Neustart des Clients aufgerufen werden.
Ichimoku Kinko Hyo – MACD- Stochastik – Fibo
Ichimoku Kinko Hyo mit optimierten Einstellungen 8-24-42
MACD mit optimierten Einstellungen 20-10-7 (lang,kurz,Auslöser)
Stochastik mit optimierten Einstellungen 15-3-3 und 20-80 Ständen
Folgende Indikatoren und Tools wurden aus der Mql5-Bibliothek entnommen unter http://www.mql5.com :
Ichimoku_cloud (hilfreiche Darstellung als gefülltes Objekt der Kumt, kann auch ohne IKH in einem Chart integriert werden)
Zigzag_NK_Fibo (auf Zigzag-Basis berechnender Fibonacci-Indikator, der fortlaufend die neuen Fibo-Level anzeigt im Vergleich zur vorhergehenden Berechnung)
DailyPivotPoints (derzeit einer der attraktivsten Pivot-Indikatoren, die es in Mql5 gibt)
Magnified_market_price (individuell einstellbare Preisanzeige, welche in den jeweiligen Ecken des Chart plaziert werden kann. In unserer Programmierung haben wir den Wert der Y-Achse von 1 auf 50 umkompiliert, damit der Preis nicht auf dem Platz des Timers liegt)
Timerclosingperiod (notwendige Anzeige der Zeit einer Kerze für M1 und H1 mit bedienbarem Alarmsignal)
Trade_time (Tool, welches in einem Rahmen, die Tradezeit von z.B. 8 Uhr bis 22 Uhr anzeigt und gleichzeitig auch Tageshoch und -Tief, Rahmen ist füllbar)
Als Hintergrund wurde slategray ausgewählt, um eine Ermüdung der Augen wegen zu hoher Kontraste auf Schwarz oder Weiss zu verhindern bei Tradingzeiten von bis zu 12 Stunden. Gleichzeitig bleibt aber die gewohnte klare Darstellung der Farben in Rot/Blau erhalten. Jeder kann natürlich die Farbgebung der Charts an seine Bedürfnisse anpassen. Im Laufe der langen Zeit hat sich diese als hervorragender Kompromiss bewährt.
High/Low-Channel – RSI/MA – ADXWilder – Strategie
Folgende Strategie und Charteinstellung vereint mehrere übersichtliche und altbewährte Indikatoren in einem Gesamtbild.
EMA 20 auf High in Blau
EMA 20 auf Low in Rot
RSI 10 mit 45/55 Stände in Blau und überlagertem SMA 10 in Rot
ADX Wilder 10 mit Ständen 20/30 und den Farben Blau für Stil, Rot für DI- und Grün für DI+
Zu dieser Strategie bzw. Chartbild wurden wieder folgende Indikatoren und Tools integriert:
Ichimoku_cloud, DailyPivotpoints, Tradetimer, Magnified_market_price, Timerclosingperiod, Zigzag_nk_fibo.
Generell sollte man folgende Moving Average zur Kursbeobachtung integrieren: EMA 50 close, EMA 200 close und EMA 420 auf close. Dies sind im Forex wichtige übergeordnete Linien. Manch einer nimmt auch anstatt Exponential Moving Average die Simple Moving Average SMA oder für die MA420 eine WMA-Berechnung auf Weighted Close HLCC/4. Sie können gerne mehrere MA z.B. in einem separaten Chart integrieren und deren Verläufe vergleichen und damit auch den Linienverlauf von SMA, EMA und WMA kennenlernen.
Bei dieser Strategie nutzt man den RSI 10 im Zusammenspiel mit dem Preiskanal aus High/Low. Der SMA10 bildet den Kurs ab, der RSI die Trendstärke. Ein Kaufsignal entsteht, wenn eine Minutenkerze über der High-Linie schließt und der RSI 10 über den Stand 55 läuft, idealerweise der SMA10 unter dem RSI liegt.
Ein Verkaufssignal entsteht, wenn die Minutenkerze unter der Low-Linie schließt, der RSI 10 dabei unter den Stand 45 läuft und idealerweise der SMA10 über dem RSI liegt. Je weiter beide Linien auseinander sind, desto stärker ist die Wellenbewegung im aktuellen Kursverlauf zu erwarten.
Zur weiteren Bewegungsbestimmung wurde der ADX von Wilder integriert, der eine sehr schnelle Darstellung der Trendrichtung aufzeigt. Unterhalb von Stand 20 haben wir einen schwachen Markt, zwischen 20 und 30 einen normalen Markt und oberhalb 30 ist mit einer stärkeren Bewegung zu rechnen.
Der DI- zeigt die Trendstärke für fallende Kurse, der DI+ für steigende Kurse. Die Stillinie zeigt die generelle Trendstärke auf. Eine gute Bewegung zeigt sich, wenn die Stillinie zwischen den weit auseinander laufenden Trendlinien verläuft und sich oberhalb Stand 30 bewegt. Der ADX von Wilder bedarf aber einiger Übung in der Sichtweise, entpuppt sich aber schnell als tolles Hilfsmittel.
Für diese Strategie ist die Kumo nicht zwingend erforderlich, hat sich aber im Trading als weiteres hervorragendes Hilfsmittel zur Bestimmung von Widerständen und Unterstützungen bewährt. Genauso wie die Fibonacci-Level und Daily-Pivots unverzichtbar sind im täglichen Daytrading und Scalping.
Die Chartbilder und Strategien können natürlich für jeden Timeframe genutzt werden. Hier sind sie explizit für den M1 aufgezeigt, in dem wir täglich arbeiten. Zur weiteren Übersicht werden Chartmonitore für M5 und M30 benutzt.
Um einen schnellen und direkten Handel zu bekommen, ordern wir generell nur mit Marketorder im ECN-Markt ohne Brokerintervention. Selbstverständlich können diese Setups auch im MT4 angelegt werden. Im schnellen Devisenhandel ist es aber erforderlich, dass Order ohne zu zögern ausgeführt werden sollten und das im Millisekundenbereich ohne Dealingdesk. Ausserdem können im MT5 SL und TP per Maus individuell verschoben werden.
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